原标题:证监会发布量化交易监管相关规定股指期货配资平台
记者15日从中国证监会获悉,为落实证券法关于证券市场程序化交易监管的规定,贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平,证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,自2024年10月8日起正式实施。
证监会资料图
管理规定围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线,坚持“趋利避害、突出公平、有效监管、规范发展”的总体思路,对证券市场程序化交易(市场通常称为量化交易)监管作出全方位、系统性规定,是强化市场交易行为监管的重要举措。
在程序化交易的定义和总体要求方面,管理规定明确,程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为,相关活动应遵循公平原则,不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。
管理规定明确,程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等,并落实“先报告、后交易”要求,在履行报告义务后方可进行程序化交易。
在交易监测和风险防控要求方面,根据管理规定,证券交易所对程序化交易实行实时监控,对异常交易行为进行重点监控。同时,进一步压实证券公司客户管理职责,明确机构投资者合规风控要求。
管理规定加强信息系统管理,明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求;加强高频交易监管,明确高频交易的定义,并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求;明确程序化交易相关机构和个人违反有关规定的,证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施,证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准,其他管理事项参照适用本规定股指期货配资平台,具体办法由沪深证券交易所制定,另行公布。(记者刘羽佳、刘慧)